引け前15分間だけのごくごくカンタンなトレードシステムを公開します。
ArbiMasrerD3、Model_1ProVersion、MarketAnalyzerのユーザーさんは無料Downloadできます。
抜群に成績を誇れるようなシステムではありませんが、
今のようなトレンドの明瞭な相場では成績が良いようです。
このアルゴリズムで実トレードも行っていますが
近々に自動化の予定です。
概要
15:00に新規建てし、15:15の大引けまでに手仕舞いします。
時間が短いので、ストレス度合いが低く、時間が15分間だけですので大きな損失にもなりにくい特性があります。
・・といっても、取引の間は意外とキンチョーします。
自動化システムはもう少し作り込みが必要なので公開はまだですが
ユーザーさんはDownloadできるようにする予定です。
自動化システムでは、15時の新規建ての際の「指値」「最良指値」の選択や、建玉後の利益確定幅の設定、15:10過ぎに大引け成行返済を自動で行う仕組みになっています。
サイン判定と新規注文
サイン判定はTopixLargeの価格を使います。
日経225MiniではなくTopixLargeを使用する理由は、Topixの方がマーケットの状態を正しく表すといわれていますが、このシステムでも日経225Miniを判定に使用するよりも結果が良いからです。
サイン判定は考え方としてはトレンド方向に仕掛けるやり方です。
サイン判定の計算式
１）当日の15:00の価格
２）前日の9:00（又は前日大引け）と当日8:59の価格（又は当日寄付き）の平均値
１）＞２）なら「買い」
２）＞１）なら「売り」
新規注文
取引対象は日経225Mini又はTopixLarge、若しくは、日経225Mini又はTopixLargeの自動選択です
自動化システムでは新規注文の時間を秒単位で設定でき、「指値」「最良指値」の選択ができます。
日経225Mini又はTopixLargeの自動選択とは
この場合、日経225Mini、TopixLargeの変化の少なかった方を選択します
これは両者に差が生じた場合に引け前にその差が収縮するであろうという傾向を収益にする考え方です
返済注文
自動化システムでは建玉後、設定した利益確定幅での指値ができ、約定しなかった場合にはプレクローズ時間中に成行FAKで引け成り注文が入ります。
手作業での注文時にはプレクローズ時間内に成行FAKで返済注文をします。
成績と注意点
11月に実トレードをやってましたがたまたま（？）好調でした。
トレンドが強い際には向いているのかもしれません。
この手法のもう少し簡単な手法を2008年までやってました。
（NYDowが上がった日には15:00に「買い」・・売りはその）
これがなかなか良くって、2006年～2008年はかなりこれで稼ぐことができました。
2008年10月には1日で200円幅（当時はLargeで取引してたので10分間で20万）の利益になったこともありました。
2009年に不調の期間があり、中断していましたがしばらく前から再開してやっていたもので、
当時のモノよりもかなり作り込みもしてあります。
2016年7月からマーケット開始時間が9時から8:45に変更になってますが
バックテスト上では期間中の計算式を同じものでやってます・・という簡易的なモノですのでその点はご了承ください。
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