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もしロスカット幅が広かったら・・・ 

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自動売買(又はシステムトレード)は値動きに噛み合わず、"残念”な場面もあります。 噛み合わないことはしばしばあるモノですが、チョットした違いでプラスのものがマイナスになってしまったりするのは 本当に残念で悔しいものです。

昨夜のイキナリAUTOの売買

昨夜はAnalyzerD20がトレーリングストップが掛かって+10円幅、F30は売っていながらも上昇した場面でロスカットにかかり-145円幅、IR_Nightは新規注文の判定時間が4:00までなのでFOMC後の下げを獲れずに取引ナシで合計-135円幅。

ロスカットには値幅でのロスカットや時間でのロスカットなどがありますが、イキナリAUTOではその両方に加えてトレーリングストップもあります。

11月~は大きな値幅がでているために、これが邪魔してしまうコトが少なくありませんでした。

もし値幅でのロスカットが無かったり注文時間の制限が無かったら昨夜は・・

値幅でのロスカットやトレーリングストップが無く、注文時間の制限が無かったら(IR_Night)昨夜の成績はこうなってました。

AnalyzerD20 -350円幅

F30 +320円幅

IR_Night +200円幅 

計 +170円幅  あらま!っ💦 10月の終わりからイキナリAUTOが不調だったのはこのパターンが多かったのです。策士策に溺れる・・みたいな

ではロスカット幅を大きくしてトレーリングストップを省いたらどうでしょうか?

ロスカット幅を大きくしてトレーリングストップを機能しなくしたら結果はこうなります。

例)F30の場合(判定はLarge、取引はMiniの場合)

現在の設定 ロスカット幅 -145円幅 トレーリングストップのトリガー175円幅

期待値(2009年~)+28,055,900 最大DD-1,824,940

ロスカット幅を大きくしたケース ロスカット幅 -300円幅 トレーリングストップのトリガー 320円幅

期待値(2009年~)+33,816,900 最大DD-2,274,940

つまり、ロスカット幅が大きくトレーリングストップが無い方が期待値が大きいのです。この例はF30の場合ですが、他の売買ルールでも同じです。

では、なぜ最初からそうしていないのかというと

現在の設定の方が損益曲線の直線性が高い(≒最大ドローダウンが小さい)からです。

それにしても値動きが大きく、今日の下げは600円超の下落で、前日比-3%を超えています。

これは2年か3年に1度あるかないかの場面だと思いますが、以上のデータを参考にしていただいてロスカット幅を変更していただいても良いと思います。

トレーリングストップの機能を停止したい場合にはトリガー水準を最大にして下さい。

ザクっとした概算も概算ですが、10月~12月のイキナリAUTOではもしロスカット幅を全て300円幅にしてあった場合、今より1000円幅ほど多い成績だったと思います。

だた、もしそうした場合には一時的な落ち込みも大きくなるかと思いますが、期待値はほぼ間違いなく上昇します。

参考にして下さい、よろしくお願いします!

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