マーケットの話題

2016年6月24日の「~っ!?」だったコト 2つ

更新日:

2016年6月24日の英国EU離脱は世界中の投資家にサプライズだったと思いますが、
日経225Miniを完全自動取引しているワタクシたちにも驚きな日でした。

2016年6月24日は史上、日経225先物の値幅が最も大きな日だった

※日経225先物が始まった1988~1989年のデータが無いのでその間は対象外、、です

2016年6月24日は史上、日経225先物の値幅(高値-安値)が最も大きな日でした。
下表は、日経225先物の値幅が1000円以上あった日のデータです。

着目すべきなのは、
1000円以上の値幅の日の殆どは1990円にありましたが、
これは当時と現在とは情報伝達速度も違うし、参加者(個人投資家はほぼいなかった)も違うなどの要因があるのですが、
1998年9月7日以降は震災を除き、最近まではこんな大きな値幅で動く事はありませんでした。

  • 1998/9/7  1080円幅

|
この間はナシ
|

  • 2011/3/15  1430円幅
  • 2013/5/23  1480円幅
  • 2013/5/24  1050円幅
  • 2015/8/25  1180円幅
  • 2016/1/29  1110円幅
  • 2016/4/28  1080円幅
  • 2016/6/24  1570円幅

今年は既に3回もの大きな値幅がありました。

なぜ、最近になってこのような動きが散見されるようになったのかは正しくは解りませんが
今後もこんな大きな動きがたびたび起こるであろうと思われるワケですので、そう心した方が良さそうです。

‡ˆ順位日付始値‚’高値ˆ安値終値値幅(高値-安値)上昇or下落
12016/6/24162901636014790149501570
21990/2/27341803420032710341201490
32013/5/23157501596014480145901480
42011/3/1591809230780086401430
51990/4/3295003000028580299901420
61990/2/22363203643035070360001360
71990/3/19334003342032120321201300
81990/8/14265702710025880271001220
91991/1/17224902369022490236901200
101990/3/27324403313031940323001190
121990/4/4300803027029090290901180
112015/8/25179401885017670176701180
131990/3/20321203256031400316001160
161990/3/8330003393032780337101150
151990/10/1212602126020110204101150
141997/1/13172001815017000181301150
181990/8/10282102826027150272001110
172016/1/29171001785016740176401110
191990/9/26235002350022400224001100
211990/8/2310303115030060303501090
201997/12/17160901686015770165201090
231998/9/7139501496013880149301080
222016/4/28174701758016500165001080
241990/9/12244202542024360252501060
261990/8/1318703195030900309501050
252013/5/24148301502013970146101050
271990/2/21370203706036020362001040
311990/3/26313603232031300323201020
301990/4/5287002921028190292001020
291990/8/30251602576024740257601020
281997/1/10181701817017150171501020
321990/3/30314603151030500305001010

2016年6月24日には日中のNT倍率の急変動があった??

もう一つの「~っ!?」だったコトは、データ上のみのNT倍率の変化です。
チャートで見ると2016年6月24日には日中のNT倍率には、大変な急変動があったように見えるのですが
これはそうではなくて、
日経225(Mini)だけがサーキットブレーカーにかかったために、グラフにすると急変動が起きたことになります。

実はこのダマシで
日経225MiniとTopix先物のサヤトリをするArbiMasterD3でポジションのあった方は、
システムが利益確定条件を満たしたと勘違いして自動返済して、結果小損になってしまったケースがあったようです。

※今後はサーキットブレーカー対策をしておきます。

what1

6月終盤も、いろんなサプライズがあるかも・・であります。

Featured post

1

  無料動画Webセミナーを公開しました! 笑って見ていただければ本望でゴザイマス、、 このWebセミナーの概要 世界のあらゆるマーケットでは、超プロによる高速コンピューターによるほぼ「負け ...

2

誰でも無料で使えます NT倍率を使ったサヤトリ投資のごく基本的で一般的なストラテジーの有効性の確認や特性などが判ります。           ※サヤトリベースファイルでArbimasterD3の基本判 ...

-マーケットの話題

この記事はお役に立ちましたか?

Copyright© 神の数式研究所 Blog , 2017 AllRights Reserved.