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メジャーSQ週にアルゴリズムの優位性が低下しがちな理由 NT倍率の特異点・マーケットアナライザー225

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今週はメジャーSQの週です。

メジャーSQの週は「荒れる」と言われます。

その理由は、日経225先物やTopix先物は清算(SQ)の前に翌限月にロールオーバー(乗換え)するためであったり、オプションの価格に絡んで、SQ値を操作したい意図があるなどと言われます。

いずれにしましても、
SQ前には、マーケットの動きが乱れがちになるのが特徴です。

〔メジャーSQとは〕
SQとはSpecial Quotationの頭文字を取ったもので、「特別清算指数」と呼ばれます。
先物とオプションの両方の精算がある3,6,9,12月の第2金曜日に算出されるものを「メジャーSQ」といいます。
(それ以外の月の第2金曜日に算出されるものをマイナーSQと言います)
このSQ日が当該限月の取引の決済日であり、日経225先物、Topix先物は今週3月12日の大引けが最終取引日で翌朝がメジャーSQです。

今週になって、
6月限の出来高が増えています = ロールオーバーが進んでいるのが見て取れます。

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そのロールオーバーの方法ですが、
今でしたら3月限を決済して6月限を建てる・・つまり売って買う又は、買って売る・・と言うことになります。

SQ前の水曜日は荒れると言われます
その理由の一つには、ロールオーバーがらみの売買で価格の上下があるものと想像できます。

メジャーSQ週にアルゴリズムの優位性が低下しがちな理由

マーケットアナライザー225では日経225先物とTopix先物のバランスで短期的なサイン判定をします。

通常のマーケットでは日経225先物とTopix先物は相関関係が強くあります。
メジャーSQの週だからといってその相関関係が崩れる訳ではありませんが

1分足で短期的なバランスを計るマーケットアナライザー225の仕組みの場合には、
ロールオーバーに絡んだ約定による価格のアップダウンの際に誤ったサインを出してしまう恐れがあります。

日経225先物をロールオーバーでする場合にはTopix先物の価格とのバランスなど考えないハズですので、、。

また、
取引最終日の明日は、取引の中心が3月限から6月限に移行している可能性があります(出来高的に)。
マーケットアナライザー225の作りの上で、SQ前日は翌限月を使おうか迷う所ですが、
迷うならばいっそやらない方がイイんじゃなかろうかと思って、現状ではそのような仕組みにはしてありません。

そのような理由で、メジャーSQ週にアルゴリズムの優位性が低下しがちになる恐れがあります。

よって、
今日明日の取引は見送りをする・・取引する場合でもサイン発生後、5円10円の利食いで手堅くやるなどがいいかもしれません。

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