今朝は寒くて-8度くらいでした。
この季節の早朝は、白馬方面の山がピンクに染まります。
引け前の15分間だけ自動取引をするLAST15で取引可能銘柄にTOPIXminiを追加しました。
銘柄を追加した意図は、注文を分散して多くの人が使っても影響がないようにしたいためです。日経225Miniより証拠金が少なくて済むメリットもあります（TOPIXmini1枚当たり54000円）
しかし、TOPIXminiの選択時には注意してほしいことがあります（LAST15でもModel_1でもArbiMasrerD3でも共通です）。
多くの枚数をTOPIXminiで引成り注文すると引け価格に影響してしまう
TOPIXminiは出来高が少ないので多くの枚数を取引すると何かとムリが生じます。注文の方法にもよりますが注文枚数が多いと自分の注文で自分の首を絞めてしまう恐れが高いので注意が必要です（どの程度で“沢山の枚数”かはその時の状況で異なりますし何とも言えません）。
例えば、TOPIXminiで引け成り「売り」200枚の注文を出したら、自分の注文で不利な価格（安く）を形成してしまう恐れがあります。
日経225Miniと日経225先物（Large）は15:15の終値の差がほとんどありませんが、TOPIXminiとTOPIX（Large)のそれは差がしばしば生じています。それは取引枚数が少ないが故に、引け成りで売りか買いに枚数が偏ってしまうと引け価格はその影響を受けますので結果としてLargeとMiniで引け値が違ってしまうのであろうと想像できます（もしかすると他の要因もあるかもです）。
具体的な数字ではこうなります
日経225Miniと日経225先物（Large）で引け値が20円より大きな差があった日数
2014年1月～2017年12月までの974営業日で 2回 最大70円の差（
TOPIXMiniとTOPIX先物（Large）で引け値が2pointより大きな差があった日数
2014年1月～2017年12月までの974営業日で 97回 最大85Pointの差
経験則的には、自動売買でTOPIXminiを取引して影響のない最大の枚数は5枚程度だろうと思います（、、あまり自信はありません）。
多くの枚数をTOPIXminiで指値すると板が逃げる？
下の板はModel_1の板表示です（2017/12/22 10：05）
TOPIXminiでは買板に11枚ありますので、ここに新規売り注文を指値でブツけると全枚数が約定するハズ・・なのですが7枚約定して自分の指値が3枚残ってしまったりすることがあります。
これは恐らTOPIXminiの板は殆どがマーケットメイクされているものなので何かしらの理由でマーケットメイカーに不利な場合にそういう摩訶不思議な場面があるのかもしれません。
これはプロの皆さんによって神のような超～～高速処理されているモノなので庶民には推し量ることができない領域の話かもしれません。
ちょっとヤヤこしい話ですが自動売買システムでTOPIXminiで取引する場合にはそのような特性を理解して設定をしていただきたいと思います。
