タガキさんは長野県の諏訪湖の近くにお住いの方で、理系のスゴイ頭脳の方です。
仕事もバリバリの超・理系路線というか研究員みたいなお仕事ですが
話をしていると「この人の頭脳はとんでもなく高い次元の頭脳なんだなあ、、」と思わせる人です。
にもかかわらず、
私のようなモノにお付き合い下さっていて、「ＮＴ倍率の特異点」を使った投資法にいたく感心して下さった一人です。
タガキさんには、昨年の8月のマーケットアナライザー225の段階から協力していただき試しに使っていただきました。
本日コーヒーをご一緒できた際に、とても腑に落ちる考察と言いますか、
使い方・設定のヒントをお話してくれましたのでお伝えしようと思います。
・・タガキさんからすれば「そんなの当たり前」の話だったのですが、、、
タガキさんによると、基準とするＮＴ倍率の期間設定は短めの方が良い
マーケットアナライザー225では、日経225先物とTOPIX先物のバランスで売買サインの判定をします。
（取引対象は日経225Miniです・・・両建てじゃありません）
例えば・・・
日経225先物は急に買われたけれども、TOPIX先物はほとんど変化がないという場面を見つければ日経225先物の「売り」サインになります。
その際の基準としてＮＴ倍率のＮ期間平均値を使っています。
初期設定では、私の何となくのカンで「５」にしてあります。
これが「５」の場合、過去5期間＝過去5分間のＮＴ倍率の平均値を基準にする・・という事です。
一般的に投資よく使われる移動平均の期間は、５，２５，７５，１００，２００等が多いですが、
タガキさんによると「この場合、期間設定は５近辺が良さそうです」との事でした。
その理由はＮＴ倍率をチャートで見ると解りやすいかと思います。
下記は例として、岡三ネットトレーダーライトFのＮＴ倍率チャートです。
残念ながら分足はなくて、日足・週足・月足の表示です。
一見すると中期間の平均や長期間の平均を使った方が「ＮＴ倍率の特異点」を見つけやすい気がしますが
実は、中期間・長期間の平均の場合の方が
「基準となる点からどれくらい離れればサイン判定をするか」という値の設定が難しくなります。
タガキさんいわく、期間設定が短めの方がマーケットの変化に強いかも
これが一番お伝えしたかったことですが、
マーケットにもＮＴ倍率にも、いろんな変化のパターンがありますので、中・長期間の設定の場合には
パラメータ依存度が高まると言いますか、
設定に合う場合と合わない場合が出てきます
つまり、ＮＴ倍率の期間設定は短めの方がマーケットの変化に左右されないのではないでしょうか？
・・という旨の話をして下さいました。
ちょっと、言葉を上手く伝えられませんが、
内容はおよそそういう話でした。
タガキさんの設定を検証してみると・・・
タガキさん設定を了解をいただきましたので参考にお見せします。
（利食い・損切り幅の設定はわざと変えてあります）
タガキさんはパソコンはお手の物ですので、ほぼ自動発注化してあるそうです。
利食い・損切りは「建玉値」から±計算で定めてあるので、スリッページなどはほぼ気にならないそうです。
年間の損益は、先ほど私が検証したものです。
期待値の高さよりも「実際のトレードでどれくらいとれるか」を考えた設定との事です。
取引回数は少なめで、勝率も安定した感じでさすがだと思いました。
言われてみれば、当たり前かもしれませんが、
私もＮＴ倍率の期間設定の考え方など、とても参考になりました。
