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イキナリAUTO 勉強会

公開実証3日目までの成績と課題

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この公開実証の意図

株価指数などの自動売買システムは多くの人に認知されてきてはいますが、まだまだ一部の人だけが使っているのが現実です。
 
使うのがムズカシそうなイメージもありますが知的好奇心が旺盛な人や、パソコンや新しいものにチャレンジする意識と能力が高い方が使っていてくれていると感じてます。
これから自動売買システムがもっと社会に定着するには「自己資金自動運用マシン」として安心して任せられるような資金のアップダウンが少なく直線的な資金カーブを描くまだ仕組みが必要だと思います。
 
それには自分だけではなく、自動売買システムを作る人たちによる知識の集積みたいのも必要なのだろうなあと思います。そんな意図もあってIkinari_Auto(日経225Miniなどの自動売買システム)の開発の一部を公開しようと思っております。

 

5月20日から過去検証結果に基づき、Ikinari_Autoの動作を大幅に変更し動かしてます。
従来よりもかなり細かな動作になりますが、自動売買システムは細かく動かそうとするほどデータだけでは一見わからない難しさが露見します。
 
とりあえず、この3日間の結果は下記のようになってます

■5月20日(月)+10,898円

デイセッション

F30 -6,086円
IR_30 +2,414円
Y_Break +2,914円

ナイトセッション

F30 +2,914円
AnalyzerD20 +2,414円
AnalyzerD9 +2,414円
Y_Night +3,914円

■5月21日(火曜)+7,898円

デイセッション

AnalyzerD9m -5,086円
F30 -86円
IR_30 +2,414円

イトセッション

Y_Night +2,914円
AnalyzerD20 +2,414円
AnalyzerD9m +2,414円
F30 +2,914円

■5月22日(水曜)-6,774円

デイセッション
Finger -3172円(執行条件の選択ミスがあって、2000円ほどのロスがあった)
AnalyzerD20 +2,914円
InTheBus +2,414円
IR_30 +2,414円

ナイトセッション

AnalyzerD20 +2,914円
IR_Night +1,914円
F30 -9,086円
Y_Night -7,086円

3日間の計は+12,022円で、取引毎勝率は72%です。
 
総損益は大きくありませんが、勝率が高いので枚数を増やしやすくなります(複利)。
 

課題

課題はトレーリングストップ注文の動作を工夫し取れるときにもっと獲ることと、新規注文の執行条件を売買ルール毎に見直し、統計的にベストなものを設定するコトです。
トレーリングストップ注文の動作は試行錯誤をしているトコロで、まあまあイケそうかなあという段階です。
 
下図のような極めて直線性の高いエクイティカーブを目指して取り組んでいます。
 

 
ではまたよろしくお願いします

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