Ikinari_Autoの成績が大幅にアップするかもです。
折角ですので、現在の取り組みを公開実証したいと思います。
※Mさんありがとうございました。やりとりしたメールが大変役立ちました、感謝です
上手くいくかどうかはまだ確信がありませんが、取り組みの内容とその作業などを公開していきたいと思います。
また、YoutubeLIVE中継では下記設定で20日～動かしています。
（※トレーリングストップ注文の動作の改良はまだです）
■今回の取り組み
- トレーリングストップ注文の動作・利益／ロスカット設定を変更することで大幅に成績が向上する可能性が垣間見れた
- 検証ファイルにて、トレーリングストップ注文の動作をできるだけ詳細に再現するように組み直した
- 間違いがないコトを確認するために、直近のチャートやデータと検証結果を照らし合わせた
これらの作業を5月10日の夜から翌々日の12日夜まで、ほぼぶっ続けで朝から晩まで取り組みました（売買ルールが多くあるので時間が膨大に必要でした）。結果、トレーリングストップ注文の動作・利益／ロスカット設定を変更することで成績が大きく向上する可能性が高いであろうと思われました（下図はMini1枚で2009年からの検証）。
勝率は53% → 68%、期待値は約倍ほどと大きな差があります。モチロン、手数料は計算済み。
・従来（Y_nightの場合）図の右下のプロフィットファクターは誤記載です
・変更後（Y_nightの場合
■課題
自動売買は細かく取引させようとするほどムズカシさが表面化します。
ここで懸念される問題は下記の点でした。
- 検証ファイルは15分足である
- トレーリングストップ注文の動作はリアルタイムデータを使う
- よって、15分足で検証するよりも早いタイミングでトレーリングストップが動作してしまう可能性が高い
- また、トレーリングストップ注文の動作はトリガープライスにヒットしたら「成行（FAK）」で執行する（そうしないと有事の際に損失が大きくなってしまう）ので実際の収益は検証上の期待値より低い可能性が高い
課題とは
１、トレーリングストップ注文の動作（処理などのプログラム）を検証結果に近づけるように変更・工夫する必要がある
２、スリッページが検証ファイルとどれくらい隔たりがあるかチェック
３、新規注文の執行条件・指値の価格なども最良なものを見出す
トレーリングストップ注文の動作を改良することが大きなポイントになりそうです。
5月20日～稼働しており、結果は良好ですが
トレーリングストップ注文の動作の改良はまだ、道半ばです。
公開実証の後に、結果が良好でしたらIkinari_Autoに実装します。
