サヤトリのリニューアル　Model1とModel1_R

もうじき、イキナリAUTOにサヤトリシステムが実装されます

イキナリAUTOに実装されるのはModel_1RとArbi_D4というルール（ストラテジー）です。
ここでは、Model1とModel1_Rの違いを解説します。

Model1とModel1_Rの概要

どちらも、15:00過ぎに株価指数（現物）の変化で“方向判定”をして
15:15に新規ポジションをとります。
基本的に翌15:15までに手仕舞いする短期間のサヤトリです。
　
Model_1Rでは、この判定の際にNT倍率の水準を加味して高い精度の判定を行うことができるようになりました。　
設定箇所が１つ加わりましたが、初期値のままで構いません。

下表は2010年1月～2018年4月6日までのバックテスト表。

着目していただきたいのは、取引回数の変化です。
Model１Rの方が半分以下の取引頻度で、期待値はほぼ同じで勝率がアップしています（＝無駄な取引が少ない）。
　

エクイティーカーブ

　
損益曲線もModel１Rの方がきれいな右肩上がりです。
　
Model１R

Model_1

　
Model_1の今年の成績

Model_1（Rじゃない方）は今年、約定の実際の値で＋427,856円でした。

Model１_Rの場合、+630,904円になったと思います（3月まではModel_1での取引だったので）。
Model１Rでは2セットまで取引できますので、その場合の期待値は1月~+126万円ほどになります。
　
その他にModel１Rでも選択によって「ザラバ発注」も使用できます。

（どちらも1セット（日経225mini8枚＋Topix1枚）で、取引手数料を引いた実現損益）