昨夜(2016年2月8日)21:12~13頃にチョットした事件(・・これは言い過ぎです)もしくはチャンスがありました。
何かといいますと、
昨夜21:12~21:13の間に、TopixLargeとTopixMiniのデータがこんなにかけ離れた価格になったのです。
TopixLargeの方は何もありませんでしたが、
TopixMiniのみ瞬間的に16ポイント(日経225Miniで160円以上の幅)のアップダウンがあったわけです。
これは明らかに、
・何かのアルゴリズムによる注文
・または誤発注
のようなモノだったのだと思います。
それでどうしたの??・・といいますと
そのせいで、
ArbimasterD3で日経225Mini+TopixMiniのサヤトリをしていた方のうち、
一部の方はシステム設計通り利益確定ができ、一部の方は利益確定のハズが・・瞬間的かつ急激なアップダウンに間に合わず注文が通った時には、TopixMiniが不利な位置になっていて逆に損失だった・・・・という現象が起きました。
見事利益だった方もいましたが、
意図しない損失になってしまった方もいて、本当に残念だったのですが
それは、「こんな身近にお宝があったんだ!」という発見でもありました。
TopixMiniは出来高がしょぼいのでおかしな動きをすることもありますが
・・過去データを見直したトコロ
通常はLargeとの価格差は3ポイント以内(昨年のデータの集計)です
※寄り付き直後、引け前は価格差が生じるので、ArbimasterD3ではその時間は動作しません。
もし、昨日のような場面を見つけて、そこでLargeとMiniサヤ取りができたら100%損しない取引ができます・・・何故なら、SQで価格が同じになるからです。
機関投資家(企業体で投資を行っている大口の投資家)の100%利益にできるサヤトリは・
このMiniとLargeの価格差は機関投資家には最適なサヤトリ対象です。
・日経225MiniとLargeの価格差など、必ず収束するものが対象
・MiniとLargeはSQでは価格は同じになる
・価格差が生じたら超高速処理でポジションを持つ
・SQで解消する
、、よってSQまで寝かせるため、資金も莫大に必要で、超高速処理のためにコロケーションサービス(取引所にサーバーを置く)なども使っているようです。
ですので、私たちには資金的にも設備的にもできない機関投資家の独壇場の領域で・す。
個人投資家ができる最高のサヤトリは日経225MiniとTopix
そーいう事で、
私たちはそのレベルのサヤトリはできないのですが、個人投資家ができる最高のサヤトリはArbimasterD3がするような日経225MiniとTopixのサヤ取りです。
これは取引毎に100%の勝率ではないので、機関投資家がこれをやってるワケではありません。
個人のパソコンで処理できる速度でも大丈夫・・というユルさがあるので成り立っている・・という面があるとおもいますが
これこそ個人投資家ができる取引の中では、最高のモノだと思います。
・・しかし、昨日の動きが度々あったら、それを自動で採ることはできそうだな・・とも思いました、、