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スリッページ

スリッページまでシミュレーションして完全自動発注することの重要性

更新日:

日経225Miniの完全自動発注では「スリッページ」が大きなコストです。

証券会社に払う取引手数料は1枚の往復で86円のコストほどですが、
スリッページが5円なら500円、10円なら1000円のコストですので、これはとてつもない大きなコストなわけです。

「寄り引けトレード」ならスリッページの心配はありませんが、
個人的には寄り引けトレードは恐ろしい・・というか、辛抱するのが大変・・というか、、チョットやる気にはなりません。  

つまり、スリッページの発生を極力抑えつつ、スリッページがあっても利益の出る取引をする必要があります。
 
スリッページまでシミュレーションして完全自動発注することが重要
 
なワケです。

ところが、スリッページの発生は偶発的であって、一般的にはシミュレーションは難しいように思われますが、マーケットアナライザー225を使った取引の場合には、どの場面でスリッページが発生し、どの場面では発生しないかが予め予測できます。

スリッページまでシミュレーションする方法

6月23日の私の完全自動発注の場合では下図とおりです(※手作業での発注の場合と設定が違います)
↓   ↓
完全自動発注の記録、始めました

・1回目の取引では「成行」で手仕舞いする場面だったのでスリッページが発生
・2回目の取引では「指値」が約定し、+45円幅の利益確定

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完全自動発注版のマーケットアナライザー225では、
このシミュレーションをしっかりして完全自動発注に相応しい設定ができるようにスリッページまでシミュレーションできるシートを用意してあります。

これを使うと、完全自動発注の場合の実際の損益までシミュレーションできます。
「S懸念回数」とは、スリッページの発生懸念のある取引回数です。

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実は他にも完全自動発注ムズカシさがあります。
マーケットアナライザー225では新規注文を指値で入りますが、これが場合によっては約定しない時もあります。
先週金曜日がそうでした(涙

動きを監視できる方は判断の上で、ご自分で指値変更して約定させる・・事も可能で、その後も自動で返済をしてくれます。

チョット長くなりましたが、
スリッページまでシミュレーションして完全自動発注させないと「スリッページで取引のたびに損失・・・(涙」なんてことになってしまいますので、十分に研究して頂きたいと思います。

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