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公開実証 Ikinari_Autoのトレーリングストップ注文の仕組みと改良の取組み

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5月から猛暑を楽しめる(-_-;)週末です。
 
 
何件かメールをいただいているのですが、
先週からのこの公開実証では、パラメータをどう調整すべきかとかの話ではありません。
 
利益確定・ロスカットの幅及びトレーリングストップの動作を改良し、収益が直線性の高い損益曲線を描くことを目標にしています。パラメータ調整をしなくてはならないような自動売買システムはそもそも使い物にならないと思います。
 

Ikinari_Autoのトレーリングストップと一般的なそれとの違い

トレーリングストップ注文は含み益が増える毎にリスク管理の逆指値を引き上げて収益チャンスを高める注文方法です。

自動売買でのトレーリングストップ注文の動作順序

  1. ポジションを保有したらリスク管理の逆指値(又はOCO注文)が自動で入る。
  2. 含み益が増えたらロスカットの位置に置いてあった逆指値を利益確定になる位置に自動で引き上げる
  3. 含み益が増える毎に逆指値水準の変更を自動で行う

大変有用な仕組みにも思えますが
実際の取引では上手く使わないと、小利大損(=勝率が高くても収益はマイナス)の取引をさせてしまうことになります。

特に日経225miniなどのボラの大きな取引対象では、トレーリングストップ注文が邪魔して「トレーリングストップがない方が良かった」ということにもなりかねません。
 
Ikinari_Autoでは一般的なトレーリングストップとは違う仕組みになっています。
 

■一般的なトレーリングストップ
 
一般的なトレーリングストップでは含み益の幅に伴って逆指値水準を引き上げます。

■Ikinari_Autoのトレーリングストップ

イキナリAUTOでは含み益の〇%(ご自身で設定できます)の割合で逆指値水準を引き上げます。

一般的なトレーリングストップに比較して、Ikinari_Autoのそれは手仕舞いが遅くなる傾向にあります。
 

現在取り組んでいるトレーリングストップの改良

ここからは少しマニアックな話になります。

  • ここで検証したような動作をさせるためには、トレーリングストップのトリガーを30円幅など細かな設定にする必要がある。
  • すると、今までのトレーリングストップでは含み益がトリガー水準を超えたら、ほぼそこで返済動作が働いてしまう
  • しかも、執行条件は成行(FAK)なのでスリッページが発生する(スリッページ自体は仕方ない)

利益が伸ばせる場面ではもっと伸ばして利益を伸ばしたいわけです。で、あれこれと動作を試していて徐々に理論値に近い動作をしてくれるようになってきています。具体的には、現在価格の変化でトレーリングストップが動作しないようにしています。
 
下図は5月24日のナイトセッションでの結果です。

  • F30      +2,414円(今までのトレーリングストップ使用)
  • Analyzer_D20 +3,914円(改良しているトレーリングストップ使用)
  •  

    利益確定、ロスカット、トレーリングストップの設定は同じですが、F30では今までのトレーリングストップの動作、Analyzer_D20では今回のトレーリングストップによる動作です。

    その時の板状況や出来高などもありますので、全ての場面で良いとはいえませんが、
    徐々に検証データの理論値に近くなっています。
     

     
     

     

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