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お知らせ

ArbiMaster(アービマスター) バージョンアップの内容・日程

更新日:

NT倍率を使ったサヤ取り実践ツール
ArbiMaster(アービマスター)のバージョンアップについてお知らせします。

リリース予定日:12月2日

※予定より遅れがありまして申し訳ありません
動作プログラムなどもかなり堅牢になり、アルゴリズムが追加され高いパフォーマンスが期待できます。

D3 ストラテジー(戦略)解説

まず基本的な指針として、
NT倍率を使ったサヤ取り投資法では、どの地点を基準にサヤの開き具合を判断するか・・ですが、
これは既に2010年から歴史のあるArbiMasterの寄付きと引け(日中とナイト 計4回の判定タイミング)の判定を使います。

image47
今回のバージョンアップで採用のストラテジーは、この判定を基準点としてマーケット開催中の動きを常時監視し、高精度なサヤトリを実現するものです。

下のチャートは、2015年10月30日の1分足チャートです(日経225Mini+TopixLarge)。
※日経225Miniの価格は、9:00の時点でNT倍率と併せて縮小表示しています。

ご覧のように、価格の変動とNT倍率の変化はあまり関係なく変動している事が判ります。
上のチャートだと小さいので下のページ(↓)ではもう少し大きく表示されます。

・10月1分足NT倍率チャート

・11月1分足NT倍率チャート

D3 ストラテジーでは、このようにマーケット開催中に変動するNT倍率の変化(日経225とTopixのサヤ)を常時マーケットの価格を監視することで効率よく利益にする仕組みです。

10月30日からの動きを例にして、この仕組みをチャートで表示して具体的に説明してみます

※データは日経225Mini(8枚)+TopixLarge(1枚)です
※チャートの画像はクリックで拡大しますので動作ポイントをご覧になってみてください

この期間のD3ストラテジーのデータをダウンロードできます
※ArbiMasterをお使いの方はどのタイミングで動作するのかご理解に役立つと思います
↓   ↓
クリックでDownload

・10月30日のポジション
9:04  新規N売り+T買い
10:30 決済 +27250円

16:31 新規N売り+T買い
02:08 決済 +27250円

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・11月02日のポジション
9:01  新規N売り+T買い
12:47 決済 +27250円

image33

・11月04日のポジション
9:01  新規N売り+T買い

image34

・11月5日のポジション
21:33 決済 -3750円
21:33 新規N買い+T売り

image37

・11月6日のポジション
09:01 決済 +29750円
21:33 新規N売り+T買い

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・11月11日のポジション
17:45 決済 -37000円
21:33 新規N買い+T売り

image38

・11月12日のポジション
09:49 決済 +27250円
18:34 新規N売り+T買い
19:45  決済 ⁺27250円

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・11月13日のポジション
09:01 新規N売り+T買い
09:14  決済 ⁺27250円

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・11月17日のポジション
17:29 新規N売り+T買い
20:14  決済 ⁺27250円

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・11月18日のポジション
09:02 新規N売り+T買い
21:19  決済 ⁺27250円

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・11月19日のポジション
09:01 新規N売り+T買い
19:00  決済 ⁺27250円

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・11月25日のポジション
09:24 新規N売り+T買い
(※11/27 継続中)
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板を読んでスリッページの発生まで計算してタイミングを把握

サヤトリ投資法では「スリッページ」の克服が課題です。
日経225とTopixの両方を取引する為、もしその両方でスリッページが発生したら大変なコストになってしまいます。
かと言って、指値では「片バリ」のリスクが非常に高くなってしまいます。

そこで
ArbiMasterでは板状況とその枚数を読んで
「成行」で発注して約定できる価格を常に把握しています。
下記の場面では「現在価格」は日経225Miniが18290円、TopixLargeは1503.5ポイントです。
この瞬間に「成行」で発注して約定できる価格はN売り+T買いの場合、日経225Miniが18285円、TopixLargeは1504.0ポイントです。

image49

板状況は「枚数」も読んで、注文枚数に対して余裕が十分であるかを判断しています。

以上のように
片バリの通常のトレード以上に理論値を実現できる仕組みになっています。

この期間のD3ストラテジーのデータをダウンロードできます
※ArbiMasterをお使いの方はどのタイミングで動作するのかご理解に役立つと思います
↓   ↓
10月 データDownload(クリックするだけです)
11月 データDownload(クリックするだけです)

よろしくお願いします

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