岡三RSS

岡三RSSで1分足データを使う場合のクセとその改善策

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岡三RSSは大変便利なデータ取得ツールです。

楽天RSSはTickデータしか取れないので1分足や5分足を自分で作らねばなりませんが
岡三RSSは1分足や5分足の形で配信してくれます。

お料理に例えるならば、
材料を一つ一つ自分で買うのか、
エーコープの食材の宅配みたいに、向こうで揃えてもらって後は調理すればいいだけの状態なのか・・・

・・ちょっと無理がありますが、そんな違いです(汗。

そんな便利な岡三RSSですが
実は、少しクセみたいなものもあります。

岡三RSSで1分足データを使う場合のクセ

1分足の難しさに「1分以上出来高がない場合の処理」があります。

どういう事かと言うと
ナイトセッションなどでしばしばありますが、1分~5分間も全く出来高が無い時間帯もあります。

マーケットアナライザー225ではLargeのデータを使ってますのでMiniよりそういう場面が多いわけです。

1分以上出来高がなければ、その間の1分足は抜けてしまう訳です。
5分足や10分にはまず起きない、1分足ならではの課題です。

その際にどう処理するかですが2つの方法が考えられます。

A:その間の価格を前の1分足と同じ価格で埋めて1分足の抜けがないように処理する

又は

B:出来高がないのだから、その1分足は飛ばしてしまう

岡三RSSの場合は、そのままExcelシートに取り込むとBの処理になります。
20:31分の足の次の足が20:34分の足になったりとかです。

ところが、翌日になって再度その部分のデータをもう一度とると、今度はAの処理が自動でなされます。
20:31分、20:32分、20:33分、20:24分・・・と言った具合に、抜けていた部分が前の足のデータで埋め合わされたデータになります。

これがどう問題なのかというと、
トレーディングシステムなどで計算すると、昨日は買いだった個所が売りになってたりと言った事象も起きえる訳です。

岡三RSSのクセの改善策

その改善策としてこのような方法があります

計算させる部分に直接岡三RSSで取り込まずに、一旦別シートでデータを受けます。

↓   ↓

最初から抜けのない1分足で使えるように9:00~3:00までの時間を並べたシートにLookupで抜けなく照合します。
つまり、出来高が無い個所を前の1分足と同じ価格で埋めて抜けがないように処理しておく

↓   ↓

その処理済みのデータをサイン計算させるシートに移し、サイン計算する。

ちょっと面倒ですが
この処理の方が動きも安定感が増し、いい感じです。

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