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サヤトリのリニューアル Model1とModel1_R

更新日:

もうじき、イキナリAUTOにサヤトリシステムが実装されます

イキナリAUTOに実装されるのはModel_1RとArbi_D4というルール(ストラテジー)です。
ここでは、Model1とModel1_Rの違いを解説します。

サヤトリシステムを利用できる方は下記の皆さんです
・ArbiMasterD3ユーザー期間中の方
・Model1(及びProversion)のユーザー期間中の方
・新たにサヤトリシステムの利用申し込みをされた方(来週~)

 
 

Model1とModel1_Rの概要

どちらも、15:00過ぎに株価指数(現物)の変化で“方向判定”をして
15:15に新規ポジションをとります。
基本的に翌15:15までに手仕舞いする短期間のサヤトリです
 
Model_1Rでは、この判定の際にNT倍率の水準を加味して高い精度の判定を行うことができるようになりました。 
設定箇所が1つ加わりましたが、初期値のままで構いません。

下表は2010年1月~2018年4月6日までのバックテスト表。

 Model1Model1_R
損益額+4,285,100円+4,325,616円
取引回数2,026回768回
勝率51.3%55.7%
最大DD-936,568円-592,744円
1トレード平均損益+5,515円+2,115円

着目していただきたいのは、取引回数の変化です。
Model1Rの方が半分以下の取引頻度で、期待値はほぼ同じで勝率がアップしています(=無駄な取引が少ない)。
 

エクイティーカーブ

 
損益曲線もModel1Rの方がきれいな右肩上がりです。
 
Model1R

Model_1

 
Model_1の今年の成績

Model_1(Rじゃない方)は今年、約定の実際の値で+427,856円でした。

Model1_Rの場合、+630,904円になったと思います(3月まではModel_1での取引だったので)。
Model1Rでは2セットまで取引できますので、その場合の期待値は1月~+126万円ほどになります。
 
その他にModel1Rでも選択によって「ザラバ発注」も使用できます。

(どちらも1セット(日経225mini8枚+Topix1枚)で、取引手数料を引いた実現損益)

-サヤトリ

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