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サヤトリ

試作稼働中 JPX400でもっと安全なサヤトリの可能性!?

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昨日と一昨日である程度取り戻した方も少なくないと思いますが、
サヤトリでは今年の後半に大きなマイナスを計上してしまいました。

「保有期間を短くしてリスクを限定すべきだった」とか、反省と悔しい思いで一杯ですので、このところ4:00AM起床で検証していたシステムをある程度仕上げて試作システムを稼働させています。
 
本日稼働させているものの一つにJPX400-TOPIXサヤトリがあります。
これはもしかすると良いものになる可能性がありますが、取引対象として難しさもありますので現段階での状況をまとめたいと思います。

〔追記〕
試作したものはユーザーさんにLAST15のような形で利用できたり研究できるように無償で提供する可能性はありますが、出来高がショボいのでJPX400はまだ自動取引には向かないと思います。単に情報としてお読みください、、
 
 

相関関係:JPX400はTOPIXと動きが類似していてリスクは低い

JPX400はレバレッジなど含め日経225Miniと同じ感覚で取引でき、日経225Miniよりも“ヘンな動きが少ない”とも言えます。
 
下のチャートはN225Mini・TOPIX(Large)・JPX400のそれぞれのサヤを比較したものです。
 
2015年~のさや変動比較

この三者の比較でわかることは日経225Miniが入ってないペアはサヤ変動が穏やかだという事です。
日経225Miniになじみはありますが、実はムズカシイ取引対象であるかも・・?
 
直近4日間の5分足での変動 

 
5分足で見てもJPX400-TOPIXのさや変動は少ない=相関関係がとても高いといえます。
相関関係が高いという事は「股さき」になることが無いのでリスクは低いといえます。
 
例)
■N225Mini・TOPIXのサヤトリの場合
 2017年6月のSQ後にN買T売を保有し9月SQ前に決済した場合‐42万円ほど
 
■JPX400・TOPIXのサヤトリの場合
 2017年6月のSQ後にN買T売を保有し9月SQ前に決済した場合‐5万円ほど
 
 

そもそもJPX400でのサヤトリは成り立つか?

 
JPX400-TOPIXのさや変動は少ない=相関関係がとても高いといえるのでサヤトリの対象としては可能性が十分あります。
 
しかし相関関係が高すぎるのは良いことばかりではなく、そもそも変動が発生しないと収益も生まれません
 
JPX400だと変動が小さすぎてサヤトリにならない(収益が生まれない)のではないかと心配になりますがM9ストラテジーと同じ判定方法をあてはめた場合には下記のような収益が期待できそうです(手数料計算済み)。
 

JPX400でのサヤトリ課題がまだまだ

以上のようにある程度期待が持てそうなJPX400ですが課題は出来高です。
 
例えば、M9ストラテジーで試しに動作させていますが寄付き前のJPX400の板はペラペラで寄付き成行注文がどちらかに偏って入りすぎると影響が容易に発生してしまいそうです。
(例:寄付き前にJPX400の売り注文が多く入れ過ぎると本来の寄付き価格よりも低く寄付き不利な価格で約定してしまう)
 
朝はJPX400の取引も8:45に始まりますが、現物株が始まる9:00を過ぎてようやく板の厚みも増えてきます。
 
損益曲線もバックテスト上では申し分ありませんが、これは寄付き価格を予測して入る手法ですので自分の注文で寄付き価格が変わってしまっては意味がありません。


 

今朝は実際に試作品を稼働させていますが、本日はJ売T買です(J=JPX400です)。
 
以上のような課題などを実証と検証しながら、結果が良ければユーザーさんに公開していく予定です。
 
※現ユーザーさんが無償で使用できるシステムを今後、増やしていく予定でおります。

-サヤトリ

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