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サヤトリ

Model_1 ProVersionの動作とアルゴリズム

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短期のサヤトリを自動で行うModel_1に追加したM9ストラテジーはなかなか好調です。
ご質問もいただいてますので、この仕組みを解説いたします。
 
Model_1の成績
 

M9ストラテジー 新規判定の時間と動作

このストラテジーでは寄付きのNT倍率を予測しポジション方向を判定します。
動作は下記の順になっています。

※下記動作はすべて自動

  1. 8:44:55 板状況から8:45のNT倍率を予測しポジション方向を決める
  2. 8:44:57 成行FAKで新規注文(日経225MiniTopixLarge(又はMini)
  3. ザラバ中 設定した利益幅を確定できるチャンスを探し利益確定する
  4. 16:30(又は翌5:30) 利益確定できずにポジションが残っていたら成行FAKで決済

よって、完全なデイトレードのサヤトリです。
 
新規の判定は「予想」ですので外れることもありますが
このストラテジーのエッジ(強み)は方向判定よりもむしろザラバ中の利益確定の仕組みと保有期間の短さにあります。
 

Model_1ストラテジーとの違い

Model_1は大引け(15:15)に新規建てし、M9は8:45に新規建てします。
その他、Model_1は完全なデイトレードではありませんが、M9はデイトレードで保有期間が短いのが特徴です。
 
方向判定のアルゴリズムはModel_1は15:00の現物の株価指数の前日との変化で決定し、15:15に新規建てします。
対して、M9は8:45の5秒前に判定(5秒後を予測)します。 
 
アルゴリズムとしてはM9の方が高度で、いわば
前の日の唐揚げを食べるのと、揚げたての唐揚げを食べるが如くのさがありますが、M9には難しさもあります。
 

M9ストラテジーで注意してもらいたい点

M9ストラテジーは今月絶好調ですが、Model_1に比べパソコンのコンディション管理が必要です。
具体的には
 
・PCの動作が重くなってないように管理(注意?)
・PCの内臓時計の時間をできるだけ正確に!
 
何故ならば、時間が狂っていたりPCの動作が重いと寄り付き直前の判定~発注動作が遅れてしまう恐れがあるからです。
 
※だからと言ってカタバリになったりするリスクはありません
 
M9ストラテジーの検証ファイルは夕刻に準備できます
 

Pro Versionのユーザー募集は今回はわずか

 
Model_1本日からユーザーさんの募集をしますが
引け成り、寄り成り注文をするために、マーケットへの影響を調査しながらになります。
 

その為、Model_1は今回は30ユーザー、Pro Versionは10ユーザーだけ

の募集の予定です。
※ArbiMasrerD3ユーザーさんはModel_1は無償で使えます(Pro Versionは有償です)

Model_1のProVersionには引けで新規建てするModel_1とは別のストラテジーも追加予定です。

Model1ご利用案内

-サヤトリ

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