メジャーSQ

6月限 メジャーSQ近辺のサヤトリ検証

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日経225とTopixのサヤトリをするワタシタチにとって年に4回のイベント、メジャーSQを通過しました。
 
6月限のメジャーSQ近辺の動きをサヤトリの観点から検証しますと、次の3点が特徴でした。
 
・6月限のSQ値はNT倍率が高い値となった
 (ソフトバンク絡み?)
・SQ当日はNT倍率が急上昇した
 (これもソフトバンク絡み?)
・SQ前は9月限の方が変動が変動が大きかった
 
SQ近辺のNT倍率の変動は下のグラフの通りです。
(※6月1日~ 1日4回(8:45、15:15、16:30、5:30)の変動です)
  ↓クリックで拡大


 
私はSQ前日までN買T売のポジションを2つ持ってました。
 
もしSQ清算していたらナント、+108,304円の収益でしたが、SQ前に決済してしまいましたので数千円の小マイナスでした。
 
結果はともかくリスクを取らない方が取引のスタイルとすれば正解だと思うので、まあヨシであります、
 
6月限のSQ値が高かった(日経225が強かった)ことと、SQ当日のNT倍率が急に高くなったのはソフトバンクが日経平均株価を引き上げたからのようです。米グーグル傘下の米ロボット開発会社の買収発表や出資先(アリババ)の株価上昇が要因だったみたいです。
 

〔参考情報〕
 
東証10時 上げ幅100円超える、2万円台 ソフトバンク急伸(日経新聞社さん)
日経平均株価寄与度 (日経新聞社さん)
ソフトバンク株価(Yahooファイナンス)

  
上記グラフでは、オレンジのラインで9月限のNT倍率の推移も表示しました。 
私は今回、ArbiMasrerD3で「限月の事前切り替え」はしていませんでしたが、もし1週間前から9月限を取引していた方が変動が大きく、取りやすかったのかもしれません。
9月限の方が変動が大きかったのはTopixの出来高が少なかったためだと思いますが、2日前からはロールオーバーが進みTopixの出来高も十分になりグラフも滑らかになったように思います。

現在、私のArbiMasrerD3ではポジションを2つ保有しています。
金曜はNT倍率が思わぬ急上昇し一時は2つのポジションが含み損でしたが、やはり金曜のような場面は絶好のサヤトリのポイントだったようです。
 

 
 

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