日経225MiniとTopixのサヤトリでは
もし、年に4回あるSQが無ければ勝率が100%に極めて近いモノになり得ますが、これ通過するのがチョット厄介な時があります。
このサヤトリを自動で行うArbiMasterD3は取引限月を事前に切り替え、前もって翌限月を取引する機能がありますが注意していただきたいことがあります。
ArbiMasterD3での限月事前切り替えでの注意
今日現在(2017/5/12 10:50)でも日経225Miniの9月限は出来高が少しあり、個人がヒッソリと取引は可能です。
本日の出来高はこの時間で9000枚ほどになっています。
ところが、TopixLarge9月限は今日現在ではまだ取引している人はいません。
出来高は1枚のみで、板の出あいも離れており「前」とついていますが、これは気配値のみ動いていて約定が無い状態です。
TopixLarge9月限
■5月12日の出来高・・・・・・・・・・・・・・・・・
日経Large 6月限 68,708枚
日経Large 6月限 3,972枚
日経225Mini 6月限 820,573枚
日経225Mini 9月限 13,126枚
TopixLagre 6月限 83,691枚
TopixLagre 9月限 1枚 (※間違いではありません)
つまりTopixLagre9月限はまだ誰も取引してないのです
このような状態の時にTopixLargeを取引してしまうと、思わぬ不利な価格で約定したりしてしまいます。
6月のメジャーSQ(6月9日)が近くなるとロールオーバーが進みTopixLargeの出来高も増えます。
ArbiMasterD3での「限月事前切り替え」もTopixLargeの出来高を確認し流動性が増してから切り替えていただくなど使用において気を付けてください。