ArbiMaster D3

R4ストラテジーの解説(動作スキーム)・Downloadできます

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ArbiMasterD3に新たにR4ストラテジーが追加になりました。
この動作スキームを解説に使用しているR4ストラテジーのチェックファイル(↓にでてくるシート)はどなた様もDownloadできます

 

R4ストラテジーはパラメータ設定が多少どうであっても損益が安定的に期待でき、サヤトリ初心者の方でも使いやすく理解しやすいものです。(D3ストラテジーよりも)

 

サヤトリは複数の“基点”を設け多ポジションを走らせるほうが損益が安定し期待値が大きくなる

サヤトリはこのような考えが前提であろうと思います。
   ↓
サヤトリは裁定取引とは異なり、どこかで価格が一致するワケではありません。
日経225MiniとTopixはその生い立ち上、連動性が非常に高いものですがその両者を直接つなぐ“基準”があるワケではありません。
 
それは、こういうコトです。
右図と左図の赤いラインと青いラインは全く同じですが“基点”が異なると上下関係が違ってきます。

 
ある基点での見方では「サヤが開いた状態」であるのに、別の基点での見方をすると「サヤは収束した」という事もあるワケです。
よって、日経225MiniとTopixLargeのサヤトリでは複数の“基点”を設けて取引する(=複数ストラテジー)ことで、より安定した取引になるわけです。
 
複数のポジションを持つとなると、心配なのは資金です
しかし、ありがたいことにサヤトリの場合は取引中は少ない証拠金で済みますので、複数ストラテジーで複数のポジションを持ち取引するのにとても適しているのです。
 

R4ストラテジーの解説(動作スキーム)

前置きが長くなりましたが、ArbiMasterD3に新たに実装されたR4ストラテジーは下記のような動作ポイントになっています。
 
※図解に使用しているシートはどなた様もダウンロードできます。
 

 
日々の成績
 
D3ストラテジーは、1日4本のデータ(8:45 15:15 16:30 5:30)によるサヤ変化を判定していましたが、D4ストラテジーは5分足でのサヤ変化を監視し自動でサヤ取りをするものです。

また、N売T買ポジションとその逆のN買T売ポジションを併せ持つ場面もありますが、それぞれ独立して制御してくれます。 

R4ストラテジーの新規条件・利益確定条件の設定

 

新規条件

R4ストラテジーの新規条件設定は下図の黄色枠の2か所のみです。
 

この値がどうであっても、取引の結果はそんなに良し悪しはありません。
設定値がどうこうよりも、むしろ皆と同じタイミングで動かないように心がける=設定値を初期値から少し変える方が大切です(複数の個体が同じタイミングで動くのは好ましくない)。
 

返済条件

返済条件は下図の黄色枠の部分だけです。2か所あるのはArbiMasterD3ではN売T買とN買T売を併せ持つことができるので、それぞれ設定できるためです。
ここも同様に初期値から若干前後に変更して使用してください。
  

 
このようにR4ストラテジーは非常に緻密に高度なサヤトリを完全自動でやってくれるものです。
 

R4ストラテジーのロスカット機能

 
注意としては、R4ストラテジーには自動ロスカット機能はありません。
昨年8月~9月には日銀の政策の影響を受け、日経225MiniとTopixのサヤ(=NT倍率)は大きくアップダウンしましたが、その中でもD3ストラテジーでロスカットをしない方が圧倒的に結果が良かったのですが、これこそが日経225MiniとTopixのサヤトリの大きな特性であり、メリットの一つです。
 
そのような理由でR4ストラテジーには自動ロスカット機能は実装していませんので、もし、ロスカットしたい場合は手動決済ボタンでご自身でお願いします。
 

 

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