マーケットの話題

自動売買の真実ー2 狙ってはイケないチャンス

更新日:

自動売買は言うまでもなくデータ取り込み~サイン判定~新規注文~決済注文までをパソコンが行います。人間様より瞬時に動作はできますが、意外にも瞬間的な値動きは苦手です。

 
マーケット(株式市場など)では、時に予期せぬ動きをすることがありますが、近年はHFT(取引所内に高速コンピュータを設置しておこなう高頻度取引)による影響もあってか、大きな値動きが瞬間的に発生する場面が多くなっています。

ので兎に角、慎重に・・が、大事であります。
  

狙ってはイケないチャンスとは?

通常のデイトレードに比べて、サヤトリのArbiMasterD3の方がそういった場面でも安心感は遥かに高いものがありますが、連動性の高い日経225先物とTopix先物の間にもこういったサヤ変動が生じる場合があります。
 
例)2016年7月13日ナイトセッション 天皇陛下生前退位のニュース直後の動き

 
天皇陛下生前退位のニュース直後に日経225先物だけ急激に買われスグに元に戻った場面がありました。Topix先物はそんなに変動が無かったので、NT倍率が上下に変動したものです。
  
このようにポーンと跳ね上がった瞬間にN売T買(日経225Miniを売ってTopix先物を買う)すると絶好のサヤトリができそうに思えますが、実際には上手くいきません
 

拡大するとこうです。
 
このような瞬間的な変動はどんなに高性能なパソコンを使っても、私たちの環境からの注文では価格が下がった場所でしか約定ができない事が殆どです。実際の取引では更に、スリッページや取引手数料がかかるのでかなりマイナスの結果になってしまう訳です。

自動売買システムを作る際には、このような変動はスルーさせるように作らないと実際の取引で上手くいかない場面が出てしまいます。
 
参考にArbiMasterD3では1分間で100円幅を超える急激な変動やDCB(サーキットブレーカー)発動時には動作を一時停止し解除後に自動再開します。
  

ではどういうサヤ変動を狙うべきか?

私たちが利益にできるサヤ変動はこういう種のサヤ変動です。
グ~ッと開いて、グ~ッと閉じるサヤ変動を狙うのが個人投資家の狙うべきタイミングになります。
 
 

サヤトリを例にしましたが、通常のカタバリのデイトレードの自動売買でもこれは同じです。
瞬間的な変動を狙ったり、高速取引を狙ってもかなりハードルが高いトコロに挑戦することになります。
 
HFTの皆さんの取引には、どう頑張っても速度的には足元にも及びませんので同じ土俵を狙っても上手くいかないのです。
 
 
参考に、自動売買用のパソコンを準備する際には、
そんなに高性能なものでなくても良いのでできれば専用機で動作が安定して動くものが望ましいわけです。
 
  ↓   ↓
関連URL:自動売買用にはどんなパソコンを買えば良い?
 

Featured post

1

  無料動画Webセミナーを公開しました! 笑って見ていただければ本望でゴザイマス、、 このWebセミナーの概要 世界のあらゆるマーケットでは、超プロによる高速コンピューターによるほぼ「負け ...

2

誰でも無料で使えます NT倍率を使ったサヤトリ投資のごく基本的で一般的なストラテジーの有効性の確認や特性などが判ります。           ※サヤトリベースファイルでArbimasterD3の基本判 ...

-マーケットの話題
-

この記事はお役に立ちましたか?

Copyright© 神の数式研究所 Blog , 2017 AllRights Reserved.