完全自動売買

自動売買の真実ー1 誤った幻想

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自動売買で利益を手にすることは理想的な投資の姿です。夢がありロマンがあります。
しかし「自動売買の真実」を知らない方がとても多いので、これをシリーズでお伝えしようと思います。

 
私の自動売買歴はもう12年ほどになります。
 
今まで、多くの個人投資家に接する中で“自動売買の根本的な認識が間違っている”人がとても多いことに気が付きました。
 
パソコンの使い方がどうだとか自動売買システムの設定がどうだとか以前に、そもそも自動売買を間違って捉えていてはしっかり活用できるはずもありません。
 
まず今回は、多くの人が自動売買に抱く幻想と現実についてお話しします。
 

幻想1 - 自動売買ならストレスなく取引を続けられる

 
これが間違いであることは、ご自身で自動売買システムを動かせばスグ判ります。
取引が自動であってもなくても、動かすのは自分のお金です。
ストレスの度合いは若干違えど、自動売買でもストレスがある事に違いはありません。 
 
自動売買でのストレスには2つあります。

  1. 取引の結果が芳しくなく、イライラや焦燥感が募る
  2. 取引の結果が良好で、興奮や高揚感が高まる

1)は解ると思いますが2)の上手くいっている場面でのストレスは問題ないと思いがちですが、逆に上手くいっている場面で失敗の種を作ってしまう人が多くいます。慣れてない方の中には利益が出ている場面でそれが永遠に続くかのような錯覚に陥り、枚数を急に増やしたりなど資金管理の面から結果を損ねてしまうのはとても多いケースです。

取引手法によってもストレスは異なります。 
私の場合は通常のデイトレードで日経225Mini1枚を取引するよりも、
サヤトリで日経225Mini8枚+TOPIXLarge1枚の計18枚相当の取引の方がストレスは遥かに少なく感じます。

 

幻想2 - 自動売買なら何もしなくてもみんな利益

 
これもありがちな幻想ですが、
まるでお札の輪転機のように、スイッチをいれるだけでお金を生んでくれる自動売買システムは存在しません(もし、そんなに簡単に儲けられるのであればマーケットは存在しなくなってしまいます)
 
何人もの自動売買システムがぴったり同時に動き、みんな同じように利益になってくれるという単純なワケではないのです。
ご自身が使用されている自動売買システムの1トレード当たりの損益を計算してみてください。

  • 1トレード損益=総損益 ÷ 総取引回数(勝ちトレード回数+負けトレード回数)

1トレード損益とは、総損益を勝ちトレード回数+負けトレード回数で割ったものなので
優秀なストラテジーでもこれは10円~40円くらいなものです。
 
流動性は非常に高い日経225Miniですが、
ザラ場中の動きが無い場面では、厚いように見える板でも“マーケットメイク”されているだけの場合もあり、数枚の注文が入ると並んでいた板がサッと消えて僅か数枚の注文に追随するような動きもあります。
 
ですので、ピッタリ同じ動きをする自動売買システムが20台も30台も動いていたら上手くいくはずのモノも上手くいかなくなってしまいます
 
実際のトレードではスリッページも発生し、机上の理論ではプラスでも実際の損益はどうしてもプラスにならないという結果になってしまいます。

私が作製している自動売買システムは同じ設定でも若干動きが異なるようにできています。MarketAnalyzerD20もArbiMasterD3もご自身で設定値を変えていただくのはこの理由からです。サヤトリでは2銘柄を同時に売買する為、こういったコストも倍になる心配が高いのですが、ArbiMasterD3では板とその枚数を常時監視する仕組みによって事実上のスリッページなどはほぼ気にならない動きをしてくれるようになっています。

プロ中のプロである機関投資家の皆さんも、自身の注文がマーケットを刺激しないように細心の注意を払っています。多枚数の注文時にはアイスバーグ注文やスライス注文などを出す専用のシステムを使うなどしているようです(= それほどにマーケットを刺激しないように注意しています)。
 

基本的なポイント

自動売買で良い結果を出すためには、余裕資金で動かす事は第一条件です。もしカツカツのお金で動かしたら焦ったり気にしすぎたりして、しなくても済む失敗をしてしまう事は目に見えています。
また、動かし始めの頃はパソコンの設定などによる動作不良やパラメータ設定などの試行錯誤がありますので多少の損失からスタートするものだ程度に考え、十分に余裕をもって取り組んでいただきたいと思います。
自動売買システムによっても特性が異なるので“使用感”が全く異なる場合もありますので慣れも必要です。

 
 

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