サヤトリ マーケットの話題

TopixMiniの取引で発生しがちなリスク・・とは?

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ArbiMasterD3はお使いいただいている皆さんには非常に高い評価をいただいています。
文字通り、着実に利益を重ねていってくれるのはこのシステムだけではないでしょうか?
・・と自画自賛、、=^_^=
 
このシステムは日経225とTopixのサヤトリを完全自動で行うものですが
推奨の組み合わせは
 

  • 日経225Mini8枚 + TopixLarge1枚

    (又はその倍数)です

  •  

    TopixMiniを推奨しないのは、このBlogで何度も書いている通りですが、その理由を箇条書きにするとこうなります。
     

  • TopixMiniは事実上、取引が殆ど無い
  • 日経225Miniとは異なり、TOPIXLargeとTopixMiniの間の裁定が働いてない
  • よってTopixMiniは成行(FAK)だと、不利な値で約定してしまう事がとても多い
  •  
    よって、TopixMiniを取引しても最大で2枚までがイイところです。
     
    日経225とTopixのサヤトリは8:10のバランスが理想です。
    なので、日経225Mini8枚+TOPIXLarge1枚の組み合わせ(又はその倍数)になります
     
    TopixMiniは最大でも2枚(それでもアブナイ)までなので、理想的なバランスを組めないのです。
     

    TopixMiniの取引で発生しがちなリスク(サヤトリのArbiMasterD3の場合)

    1. TopixMiniだと理想的なバランスにできないので、損益が価格のアップダウンの影響を受け理想的なサヤトリにならない場合がある。
    2. 実は、昨年までの値動きは最近ほどアップダウンが激しくなかったのでバランスが多少悪くてもそんなに気になりませんでしたが、最近は価格変動が大きいのでその影響を大きく受けてしまいます。

    3. 日経225Miniと同時に注文を出しても、TopixMiniは約定に時間がかかる場合があり結果、不利な価格になってしまう事がある
    4.  

     

    TopixMiniの取引で発生しがちなリスク(一般的な取引の場合)

    上記はサヤトリのArbiMasterD3の場合ですが、一般的な取引の場合にはこんなリスクがあります。
     

    1. ザラバ引け(引け成りで約定せず)がある
    2. ・・つまり、引けで決済しようと思っても持ち越しになってしまうわけです。2015年には10回のザラバ引けがあり、うち2回は15:15分でした

    3. 指値で約定させようと思っても価格が逃げてしまう
    4. これは、TopixMiniのマーケットメーカーはニューエッジ(海外の機関投資家、心理作戦のプログラムが得意の模様)の為、マーケットメーカーが利益を得ることができる高度なプログラムが動いているのでは??

    5. 出来高が少ないゆえのオカシナ動きをすることがある
    6. 例えば今年の2月8日にあったようなこんな動きや、引けで注文が多かった場合に価格が大きくかい離したり・・があります。
      2112a

       
      こんなリスクがありますが、 

      ArbiMasterD3は徐々に内部のプログラムを緻密にし、
      更に新たに搭載した「待受け発注」は
      TopixMiniでもある程度、しっかり取引ができるように作ってあります。
       

       

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