お知らせ

[アップデート]ArbiMasterD3とマーケットアナライザー225一体型ファイル

更新日:

マーケットアナライザー225、ArbiMasterD3と一体型ファイル(Arbi_Analyzer)にアップデートがありますのでお知らせします。

アップデートの対象システム

  • Arbi_Analyzer1.26

※ArbiMasterD3とマーケットアナライザー225を両方お使いの方はこちらをお使いください

  • 完全自動発注版マーケットアナライザー225

変更点 及び 改良箇所

マーケットアナライザー225の発注動作の改良
※環境にかかわらず発注動作が安定

  • 実売買において、スリッページが低減

 
ArbiMasterではスリッページが気になりませんが、マーケットアナライザー225(一般的な自動発注でも)ではスリッページがかなり大きなコストになります・・・一体なぜでしょう?
高度なサヤトリを行うArbimasterD3では、ザラバ中の取引にもかかわらずスリッページがほぼ発生しません。これは、今とその枚数まで監視し

「この瞬間は成行(FAK)でいくらで約定するかな=?」

と、常に監視して瞬時に注文を出す仕組みになっているためです。

かたや、一般的なトレードを完全自動で行うマーケットアナライザー225では、設定利益まで達しないで利益確定したり、ロスカットする場面ではスリッページが発生します。

ArbimasterD3で使っている、板を監視する方法はマーケットアナライザー225で使うと4月28日のような超急落のような場面で大きな損失をさせてしまうので使えないのです。

 
それで、
カタバリのトレードで有効なスリッページ対策はないものか?
、、と、長らく研究してきましたが、
マーケットアナライザー225のスリッページ対策については注文方法に技法を凝らすのではなく、サイン判定のアルゴリズムの精度を高める方法に至りました。

※これはナカナカ大変な作業です、、(^^;)

サイン判定のアルゴリズムを考案するのは、非常~に大変です。こんな方法ではまず上手くいくことはありません。
 
ダメなサイン判定の方法

  • テクニカル指標を組み合わせる
  • 過去の統計的優位性を見つけ未来に適用する方法(数字だけじゃダメ!)

システムトレードっぽいことを長らくやってきた方は、体験的に解っていると思いますが、バックテストがいい数字だからと言っても、それで安心できるなんてことは全くないのです。

マーケットアナライザー225の事実上の利益が向上

それで結局、マーケットアナライザー225にごくごく、もー単純で簡単なフィルタを一つ追加しました(ON/OFF可能)
 
フィルタOFFの場合
 
このフィルタがOFFの場合、昨日(5月6日)ではこんなサインになりました。

  • 取引回数4回
  • システム上の損益+110円
  • 完全自動発注での実際の損益(想定)+60円

※これは昨日の場合全ての取引でスリッページが発生したと思われるためです。

56ma
 
フィルタONの場合
フィルタがONの場合は取引回数がぐっと少なくなります
取引回数 1回
システム上の損益 +130円
完全自動発注での実際の損益(実績) +130円

56ma1

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ArbimasterD3とマーケットアナライザー225の両方をお使いの方はこちらから一体型ファイルをDownloadしてください
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