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バンジージャンプ相場 4月28日の”超”急落で起きた些細で重要なコト

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昨日のお昼のような急落を
バンジージャンプのようだ
と千葉県のSさんがつぶやいたのが、とても絶妙な表現でしたので使わせてもらいました(^^;)

4月28日暴落時

2008年のリーマンショックが可愛く思える相場です。

それもそのはずです。
昨日の12:01~の動きは、史上最も激しい急落の1分間でした。
2006年~の1分間の値幅年別ランキング
※日経225Miniが始まったのは2006年から
4月28日暴落時

まとめてみて、自分でもビックリです。
昨日のバンジージャンプ相場では1分間に735円幅も急落しています。
出来高も恐ろしく莫大です! もー、圧倒的な大暴落と言えます
ロスカットがロスカットを誘発しこれだけの下げになったのでしょう・・かね?
 
4月28日の”超”急落で起きた些細で重要なコト
 
実は、昨日はこんなコトが起きていました。
取引所のTOPIXのシステムの処理が追い付かず、約定するまでに十数秒かかった
・・・という現象が起きたようです。

ArbimasterD3のご利用者さんは昨日、バッチリ利益になった方(理論上は皆さん利益のハズですが)と損失になった方がいて、
損失になった方のTopixと日経225Miniの約定時間を教えてもらいました。

日経225Mini(Largeも)は元々が(旧)大阪証券取引所の銘柄であり、取引高も多く取引システムが高度になっていましたが、
 
(想定ですが)
Topixの取引所のシステムは瞬間的な出来高が想定以上となった場合には処理能力を超えてしまい約定に遅延が生じる・・・のだと思います

昨日、ArbimasterD3で不運にこの時間にロスカットになってしまったのはこのような経過があったと思われます。
 

[2016年4月28日 12:01に生じたコト]

 

  • 急落を開始 1分半で735円幅の前例のない下落
  • 通常あり得ない出来高を伴って急落 参加者のロスカットが下げを加速
  • 下落の速度が日経225の方が早く下げ幅も大きく(735円幅)、Topixのほうが遅く下げ幅も狭かった(54Point)
  • これによりArbiMasterD3は利益確定条件を満たし、即座にポジション解消注文を出した
  • 日経225Miniは瞬時に注文が約定したが、TOPIXの方は10秒以上余分に時間がかかった
  • 価格はさらに下落を続けたために、処理の遅いTopixは相対的に日経225Miniより低い価格で約定し設定した利幅が取れず、場合によって小幅損失になった

 

今年1月29日には設定値以上の利益確定になりましたが、それも同じ理由です。

最近はないですが、以前は取引所の東証のシステム障害や、日経225先物の約定遅延など結構あったものです

たぶん、7月19日の次期アローヘッドではTopixの方も処理能力が2倍になるそうなので、参加者も高度化し・・などで問題なくなると思いますが、昨日ArbimasterD3をお使いで運悪くマイナスになってしまった(・・といっても微損)方がもし他にもいらしたら原因はこれです。
滅多に起きないことなので、心配はないと思いますが、、、
もし、カタバリのトレードで「買」を持ってたら、
ロスカットを入れてあっても実際の約定価格はロスカット幅を超える大損失になっていたと思うので、こーゆーサヤトリの方が安心だったと言えます

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