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D3ストラテジーの新規~利益確定までの動作解説・・ArbimasterD3

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昨日~今日と、
嬉しいことに場中にArbimasterD3が売買するD3ストラテジーについて、数人の方からご質問を頂きましたので解説いたします。

ん~~、、

NT倍率を使ったサヤトリ投資を寄り引けでするシステムはいくつか他にもありますが
D3ストラテジーのように、場中に売買するモノは他にないので、
私も毎度、説明に苦慮してしまうトコロであります・・・。

場中に高度なサヤ取り,D3ストラテジーの解説

1)D3ストラテジーの概要
NT倍率を使ったサヤトリ投資は「寄りと引け」のタイミングで、寄付き価格を予想し、成行(FAK)で売買するものが一般的で、ほぼ全てそうです。
場中には何度も良いチャンスがあるのに、
何故、寄り引けのタイミングのモノばかりかというと、次の3つ理由があるのです。

  A.寄り成り、引け成りならスリッページが発生しないから

(※実はこれは表向きの理由)

  1. ザラ場中のサヤを監視したり分析したりするのは膨大な労力と時間がかかるので、とてもとてもやりきれないし、そんなストラテジーを作るのはかなり難しい
  2. ザラ場中のサヤを取る自動売買システムは作るのが大変な苦労(又は費用)が伴う

ArbimasterD3でも寄り引けストラテジーも使えますが、D3ストラテジーをオススメするのは
寄り引けストラテジーだと下記の課題があるからです

    • 寄付き(引け)価格を"予想”するので、予想が間違いサインが正規なデータのと異なる場合がある

(その場合でもザラ場中にリカバリーできます)

    • 1日最大でも4回の取引(判定)チャンスしかないので、ザラ場中に沢山あるチャンスは見逃すしかない
    • TopixMiniだと寄り引けのタイミングで価格が飛んでしまう場合がある

(D3ストラテジーだと大丈夫)

D3ストラテジーは、ザラ場中に「板」とその枚数を常時監視し、チャンスを見つけてサヤ取りするものです。
2)D3ストラテジーの動作の解説
まずサヤ取りでは、
どこかに基準点を設けてサヤの状態を判断します。

ArbimasterD3では寄り引けストラテジーの判定(正規なデータでの判定)を基準にします。
これは、寄り引けストラテジー自体は有効に判定してくれるものだからです。

今朝の場面はこうでした

  A.寄り引けストラテジーの判定は今朝3:00AMの時点で「N売りT買い」だった・・これを基準点
  B.朝の寄付き後、9:02の時点で基準点よりも約定可能価格で設定した10000円有利なポイントがあったので、そこで自動で新規ポジションを持った

(日経225Mini8枚+TopixLarge1枚の場合)

  1. その後、9:46に約定可能価格で設定した26000円以上のサヤが開いたので、自動で利益確定が働いた

AutoTardeの表示
203c

サマリーでの表示
203q

数字がハンパなのは、取引手数料です。
また、約定可能価格を判断して成行で執行しますので、設定額よりも良い場合もあるし悪い場合もありますが
片バリのマーケットアナライザー225よりはスリッページが気になりません。

・・この解説で理解してもらえたら嬉しいのですが、、、

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