スリッページ

NT倍率を使ったサヤトリ投資で心配なスリッページ ArbimasterD3の実際 

更新日:

日経225Miniなどのトレードで最も大きなコストは「スリッページ」です。

今月は完全自動版マーケットアナライザー225も好調で⁺1100円幅ほどですが、
実際の成績はスリッページなどでここに表記の成績の60~70%ほどになります

完全自動版マーケットアナライザー225は「指値」で注文を執行しますが、
ロスカットや利益確定幅まで達せずに手仕舞いする時には「成行」なので、その際にスリッページが発生などで理論値の6~7割ほどの実績になってしまうのです。
 
片バリのマーケットアナライザー225でそれならば、両建てのサヤ取りで、しかも場中に売買するArbiMasterでは一体どれほどのスリッページが・・!!??
 
とご心配はごもっともなんで、

ArbiMasterをお使いの方でも「寄り引けの売買」をさせている方もおいでのようでしたので、実際のスリッページを公開いたします。

モチロン、スリッページを克服する仕組みは作ってあります・・が、さて、?

場中に売買するArbimasterD3は成り行き注文でいくらで約定できるか常に監視する仕組みをもっています。下記のように、板とその枚数を常時監視して、タイミングが来たら自動で瞬時に発注してくれます。

image125
で、
実際にこのプログラムがちゃんと機能しているかどうか・・って確認でもあります。

場中に売買するArbimasterD3の実際のスリッページ

実はこの方法は、暫く前からワタシが手作業の発注でやっていたものです。

この方法でのNT倍率を使ったサヤトリ投資が経験上、
最も勝率が高く、
最も口座残高を安定して増やしてくれました。

ArbimasterD3は新規~返済まで完全自動発注なので、この場合の実績は自分でも興味深いトコロでした。
取引の利益確定幅の設定、取引手数料などはこうです(↓)

・取引枚数 日経225Mini8枚+TopixLarge1枚
・利益確定幅の設定 +18250円

・取引手数料 日経225Mini8枚分 688円(往復)
・取引手数料 TopixLarge1枚 864円(往復)
↓   ↓
理論通りに利益確定できた時の実質利益  +16,698円

サヤ取りだと、手数料が2倍になって結構お高いです・・、、

さて、
実際の約定実績ですがこのようになってます(※手数料を引いた実現損益です)。

d3data

この実績は全て完全自動で動かしたものです。

利益確定幅の設定が+18250円で、手数料を引くと+16,698円なのに、それより多い時も少なくないのは「成行」で執行する為ですが、3万円台、2万円台の利益確定時は比較的値動きが急激な動きの場面でした。

7回の利益確定があったので、

理論値 7回 × 16698円 = 11万6886円

に対して実現損益 13万3136円

、、と、実現損益の方が良い結果となり、システム全体が上手く機能してくれていることが判ります。
じゃ、同じ仕組みを完全自動発注版マーケットアナライザー225の方にもっ!
と、したいところですが
これは、両建て・・・価格が上がっても下がっても利益確定できるサヤ取りでしか使えないのです、、、

Featured post

1

  無料動画Webセミナーを公開しました! 笑って見ていただければ本望でゴザイマス、、 このWebセミナーの概要 世界のあらゆるマーケットでは、超プロによる高速コンピューターによるほぼ「負け ...

2

誰でも無料で使えます NT倍率を使ったサヤトリ投資のごく基本的で一般的なストラテジーの有効性の確認や特性などが判ります。           ※サヤトリベースファイルでArbimasterD3の基本判 ...

-スリッページ
-,

この記事はお役に立ちましたか?

Copyright© 神の数式研究所 Blog , 2017 AllRights Reserved.