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NT倍率を使ったサヤトリ投資 日経:Topixの比率を10:12にするのがいい理由

更新日:

先週は2万円の大台に乗った日経225ですが、
「いろんな事情」なのか(?)、現在は19400円ほどまで下がってきました。

こんな時でも全く動じる事がないのがNT倍率を使ったサヤトリ投資の良いトコロですが、
 
しっかり理解せずにやってしまうと、相場のアップダウンに左右される事がある
 
のです。

ArbiMasterでも取引は日経:Topixの枚数の比率は、10:12くらいを薦めています。
 
具体的に理想的な枚数バランスは
 
日経225Mini:TopixMIni ならば4枚:5枚、日経225Mini:TopixLargeならば8枚:10枚・・などです。

これは一体なぜかを説明するのに丁度、今日の値動きがピッタリなので解説いたします。
 
下図は今日のArbiMasterのチャートですが
 
・赤いラインはNT倍率
・青いラインは日経225Mini
・緑のラインはTopix

、、で、日経、Topix共に大きく下げていますがNT倍率は横ばいです。

image85

2015年12月8日 データ
09:00 日経225Mini 19720円 TopixLarge 1588.0Point NT倍率=12.41814倍
19:00 日経225Mini 19400円 TopixLarge 1560.5Point NT倍率=12.43191倍

つまり、
価格は下がっても、NT倍率は若干上昇している状態です。

今朝はArbiMasterではノーサインでしたが
 
NT倍率が上昇しているなら、
朝から日経225Miniを買い&TopixLargeを売りのサヤ取りだったら利益になっているハズ

 
です・・・ネ。

実際にどうなるか、
今日のケースで枚数別に検証してみましょう・・!
 
日経225:Topix 10:10の場合
 
日経225Mini損益 +  Topix損益
‐320,000円   + +275,000円  = -45,000円

ナ、ナントッ!
NT倍率が上昇しても、損益はマイナスになってしまいます。
 
日経225:Topix 8:10の場合
 
日経225Mini損益 +  Topix損益
‐256,000円   + +275,000円  = +19,000円

この場合は、理論通り損益はプラスです。

、、
 
、、つまり
10:10の枚数バランスだと、日経225の価格のアップダウンに損益が委ねられてしまう傾向になってしまうのです

 
       こんなイメージです

image86

よって、
正しいサヤ取りをするのには枚数バランスも考慮が必要なんです。

※ArbiMasterを動かし始めは、動作確認と理解の為、最低の枚数Mini1枚セットでお願いします、、

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