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システムトレードはテクニカル指標を組み合わせて作ったらダメ!

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いきなりですが、、
 
システムトレードはテクニカル指標を組み合わせて作ったらダメ!というのがワタシの持論です。
 
・・何を隠そう、テクニカル指標を散々こねくり回してきたワタクシでして、
過去にはテクニカルアナリストなる資格も取ったり、
独自にテクニカル指標を作ったりもしてみましたが、
 
どれもこれも全くクソの役にも立たない(失礼・汗)
 
ので今はテクニカル指標を使うことはありません。

※テクニカル指標とはMACDやストキャスティクスやRSIなどのコトです
(テクニカルポイント・・これは有効・・・とは違います)
 
 
チョット鼻息を荒くしてしまいましたのは、
あまりにも多くの人がテクニカル指標のワナに嵌って、今でもシステムトレードで苦労しているからです。
 

テクニカル指標ではそもそもサイン判定はできない!

テクニカル指標というモノは、
実のところは根拠のない数字合わせに過ぎず、未来を予測したり判定したりするモノではありません。
 
もし、テクニカル指標を組み合わせ、
仮にバックテスト過去10年間で1日たりともマイナスの日が無い、(一見)凄いトレーディングシステムができたとしても、使い始めた途端にマイナス続きになると思います。何故かっていうと、それは上手にカーブフィッティングしただけのシロモノだからです。
 
テクニカル指標でサイン判定をする・・というコト自体が鉛筆コロコロと何ら変わらないものなのですが、
アタマの良い方ほどテクニカル指標のワナにかかりやすいみたいです。
 
それらしい雰囲気の計算式にコロッと、、それが正しいモノだと騙されちゃうみたいです。
  

では、正しいシステムトレードの作り方とは!?

では、どうすればしっかり利益をだせるトレーディングシステムが作れるのかというと、こういうことだと思います。
 
「マーケットの特性をしっかり理解し、それを数式化する」
つまり、表面的に統計的優位性がどうだとか・・そんな話じゃなくて
本質的な傾向を理解し、それを数値化する・・というアプローチが必要だと思います。
 
これだけだと糸口がつかめないと思いますので、別の言い方をすると
「作成したトレーディングシステムが何故そう動作するのか、口頭で説明できること」が良いシステムを作るための秘訣だと思います

 

 

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