マーケットの話題

NT倍率だけで精度の高い判定ができる理由

更新日:

私が作成してるトレーディングシステムの
 
マーケットアナライザー225やArbiMaster(アービマスター)は非常に高い判定精度があります。
最近は特に良いので、ご利用いただいている方からは
 
「調子が良すぎて怖いほどです」
 
といったメールを頂くことがあります。
 
これは10月10日の完全自動発注版マーケットアナライザー225ですが、見事なポイントで売買してくれています。

   ↓   ↓ 
mark1010
 
このサイン判にはテクニカル指標は使わず、NT倍率の変化だけを判定に使っています。
今日は、なぜNT倍率だけで高い精度の判定ができるのかを少し・・お話しします。
 

日経平均株価とTopix(東証株価指数)の切っても切れない関係

NT倍率といっても、マーケットアナライザー225やArbiMaster(アービマスター)で使っているのは日経225先物とTopix先物の間の倍率です。
(日経225先物÷Topix先物)
 
原資産という言葉をご存知でしょうか?
日経225先物は日経平均株価が原資産、Topix先物は東証株価指数(Topix)が原資産です。
  
判りやすく言うと日経225先物は日経平均株価を売買できるようにしたもの、Topix先物は東証株価指数を売買できるようにしたものです。 
 
東証株価指数の構成銘柄は東証一部に上場の全銘柄ですので、2015年9月時点では約1900銘柄があります。対して、日経平均株価はその中から日本経済新聞社が選んだ225銘柄の平均値です。
図にするとこうですね、、  ↓
 
ntbairitu
 
 
ところが、時価総額と売買代金では、日経平均株価採用の225銘柄だけで東証1部上場銘柄全体の約7割を占めています。
 

そういうコトで、日経平均株価と東証株価指数、それらを原資産とする日経225先物とTopix先物は切っても切れない関係にあり、高い連動性があるわけです。
 
そうは言っても
日経225先物とTopix先物はそれぞれ別の投資対象ですから、一時的に別々の動きをすることがあっても連動性が無くなることはありません。
 
 
マーケットアナライザー225やArbiMaster(アービマスター)も
日経225先物とTopix先物が一時的に別々の動きをするタイミングを見つけて、それをチャンスにしています。
 
※日経平均採用銘柄は毎年10月に定期入れ替えがあります
 

参考:マーケットアナライザー225のサイン判定方法

ArbiMaster(アービマスター)はサヤトリですので、日経225先物とTopix先物が一時的に別々の動きをするタイミングを見つけるだけですが、
マーケットアナライザー225の方は、そのタイミングで上昇が下落かのサイン判断をしていますので、少し計算式が余計に入ります。
 
判定そのものはこんな場面になったら「買い」・・という単純なものです。
※計4つの判断パターンがありますが、1つの単純な計算式でこれを求めています。
 
例:買いサイン判定をする場面 
 
mar12

手仕舞いでもこれを用います。

未来を“予測”しないで現状を“判断”する

マーケットアナライザー225やArbiMaster(アービマスター)でも、未来を“予測”しないで「今この瞬間にどういう状態であるか」をリアルタイムデータで把握します。
一般的に投資では未来を予測しますが予測ってのは非常に難しい行為で、神のみぞ知る・・みたいなトコロがあります。
「判断」であれば、仕組みさえあればだれでもできるコトですので、一般的なトレーディングシステムとはサイン判断のアプローチが違うとも言えます。
  
つまり、
 
マーケットアナライザー225やArbiMaster(アービマスター)は、
一時的に崩れるけれども連動性が損なわれることのないNT倍率の変化=マーケットのバランスの変化の特性から、予測をするのではなくチャンスを見つけるための仕組み
・・・なのだと思います。
 
使っていただいている皆さんがより理解して使いこなしていただきたいので
簡単ですが解説させていただきました。

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