MarketAnalyzer D20

マーケットアナライザー225 5月までの成績 今までのロスカット設定は間違っていた!?

更新日:

マーケットアナライザー225のこのページでは毎日成績を更新しています。
↓   ↓
日々の成績

ここでは、パラメータなどは初期設定のままで継続して記録しています。

利益確定幅は30円・・・但し、価格が40円動いて初めて30円の利食いができた、、としています。
ロスカット幅は30円・・これは30円逆方向に動くと即座にロスカット、、です。

5月はいいトコロでいい方向に入りながらも、値幅が大きくなってきたので先にロスカットにかかってしまう場面が何度もありました。

結局、5月の成績は+280円でした

普通のトレーディングシステムなら十分なレベルです。
 
だが、しかし・・です、
 
実は、実は・・ワタクシがアルゴリズムの開発者でありながら、
 
この設定ではマーケットアナライザー225のアルゴリズムが全く生かされていない事に最近気が付きました
 
・・・・・・(汗

何かというと、ロスカットの設定が大変もったいない状態だったのです、、
それはこーいう事です

マーケットアナライザー225がロスカットサインを出す仕組み

例えば、「買い」サインが出るのは、マーケットアナライザー225のアルゴリズムではこういう時です。

〔買いサインが発動する例〕

一例ですが、日経225先物は何らかの原因で売り込まれたが、
Topix先物は価格の変化が殆どなかった・・と、いった場合に「買い」になります

図で書くとこうなります
buy1

反対に、手仕舞いサイン(Exit)が出るのは下記の2つの場合です

〔手仕舞いサインが発動する例〕
1、設定したロスカット幅に達した場合
2、ポジションを持った方向と逆のバランス変化が生じた場合

つまり、あえて値幅を狭くしなくてもマーケットアナライザー225が

「こりゃヤバイな」

みたいに判断してくれてExitサインを出してくれます。
 
つまり、ある程度広めのロスカット設定にしておいても、必要とあらば早々にロスカットしてくれるのです
 
幅を広く設定しても場合によって20円とか30円でロスカットしてくれます。

ロスカットをアルゴリズムに任せたら損益が倍増・・でした

他は全く同じで、ロスカット幅だけを変更した場合の比較は下記の通りです。

※5月22日のデータが違っていたので修正しました(6月7日)

利食い幅+30円
 
ロスカット幅-30円
の場合

 


2015年5月  +230円幅
2015年4月  +680円幅
2015年3月  +640円幅
2015年2月  +680円幅
2015年1月 +1,630円幅

2014年12月 +1,140円幅
2014年11月 +1,100円幅
2014年10月 +1,150円幅
2014年9月 +410円幅
2014年8月 +440円幅
2014年7月 +150円幅
2014年6月 +740円幅
2014年5月 +1,040円幅
2014年4月 +1,410円幅
2014年3月 +1,430円幅
2014年2月 +630円幅
2014年1月 +1,460円幅
 
期間中計13,530円
 

利食い幅+30円
 
ロスカット幅-120円
の場合

 


2015年5月  +920円幅
2015年4月  +750円幅
2015年3月  +340円幅
2015年2月 +1,040円幅
2015年1月 +2,000円幅

2014年12月 +1,370円幅
2014年11月 +1,280円幅
2014年10月 +2,850円幅
2014年9月 +2,890円幅
2014年8月 +3,540円幅
2014年7月 +2,800円幅
2014年6月 +2,640円幅
2014年5月 +2,670円幅
2014年4月 +3,630円幅
2014年3月 +2,850円幅
2014年2月 +2,450円幅
2014年1月 +2,510円幅
 
期間中計36,640円
 

利食い幅+30円
 
ロスカット幅-90円
の場合

 


2015年5月  +950円幅
2015年4月  +690円幅
2015年3月  +460円幅
2015年2月 +1,030円幅
2015年1月 +1,810円幅

2014年12月 +1,390円幅
2014年11月 +1,140円幅
2014年10月 +2,700円幅
2014年9月 +2,890円幅
2014年8月 +3,540円幅
2014年7月 +2,810円幅
2014年6月 +2,590円幅
2014年5月 +2,680円幅
2014年4月 +3,450円幅
2014年3月 +2,830円幅
2014年2月 +2,530円幅
2014年1月 +2,480円幅
 
期間中計35,970円
 

 
つまり、ロスカットをマーケットアナライザー225のアルゴリズムに任せることで、利益が倍増(以上!)になっていました
 
以上のロスカットの設定は、特に完全自動発注や半自動(新規は自動、返済は自分で)の場合に非常~~~に有益な話だと思いますので、是非参考にして下さい。

 

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