NT倍率を使ったサヤトリ投資の方向判定「サヤトリベースファイル」

誰でも無料で使えます

NT倍率を使ったサヤトリ投資のごく基本的で一般的なストラテジーの有効性の確認や特性などが判ります。        
 
※サヤトリベースファイルでArbimasterD3の基本判定の検証ができます
ArbiMasterD3では“方向判定”(=どちらの方向にポジションを取るか)として使用
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一般にNT倍率を使ったサヤトリ投資のストラテジー(=戦略の意)には初歩的なストラテジーと高度なストラテジーがあります

 

初歩的なストラテジーとは

=寄りや引けに判定/取引する
 
9:00、15:15など寄りや引けの価格を”予測”して、寄付き(または引け)で取引する方法です。
サヤトリベースファイルではこの検証が自在にできます。枚数を変えたり、銘柄の組み合わせを自由に変えたりができます。)

このストラテジーは比較的、誰でも理解しやすいシンプルなものである事と、ストラテジーが単純で構築にあまり時間を使わなくてもできるので、この方法でのNT倍率を使ったサヤトリ投資はいくつかネット上でいくつか見受けることができます。

このストラテジーのメリット

ストラテジーや仕組みが単純で、バックテストもしやすい。
※だが、しかし・・・!(↓)
 

このストラテジーの問題点

この手法での課題は寄り付きや引けの価格を”予測”することにあります。
正確に寄付き価格・引け価格を予測はできないので、実はこの手法は絵に描いた餅であって、バックテストはできても実際にこの通りに取引は不可能なのが最大の問題点です。 
 
(※このストラテジーを無償で配布してしまっても問題が無いのはこの理由があるからです)
 
この取引を完全自動で瞬時の判断&注文をさせてもやはり上手くはいきません。
ある程度上手くいっても、パソコンのコンディション管理が難しく、引けでカタバリになる危険性も高いのがこの方法なので「絵に描いた餅」にとどめておくのが無難です。

高度なストラテジーとは

=リアルタイムデータで現状判断しザラ場中に取引する
パソコンとリアルタイムデータを使って、四六時中マーケットの状態を監視するコトで可能になる高度なストラテジーです。
取引タイミングやアルゴリズムも初歩的なストラテジーとは異なりますが、
根本的な違いは”リアルタイムデータを使って現状を判断”することで、”予測”という不確実さがありません
 
サヤトリでは「基点」をどこに設定して、現在のサヤの状態を判断するか・・という考え方を採りますが、ArbimasterD3ではその基点判断に「サヤトリベースファイル」での判定を使っています。
 

このストラテジーでは、より安定性・勝率などが高い仕組みを構築できます。 
基本的なストラテジーでは寄りと引けタイミングでしか判定ませんが、ザラ場中には無限のサヤトリのチャンスがあります。  
 
日経225とTOPIXのサヤは常時変化し、瞬間的にとても大きなサヤトリのチャンスもありますが、そういった場面を狙って利益にすることもできます。利益確定幅やサヤの見方など、柔と剛を組み合わせた仕組みにすることで、高い勝率の取引をしつつ、大きな利益確定チャンスも狙う・・という高度な取引が可能になります。
 

このストラテジーの課題

ザラ場中に売買すると「スリッページ」の発生で利益の多くが無くなってしまう懸念が生じます。
2銘柄を同時に取引しますので、スリッページも通常の片バリトレードの2倍・・ということになってしまいますので、スリッページを克服する仕組みが大変重要です。

また、人によってはこのストラテジーの理解に大変時間がかかる場合があります。

ArbimasterD3での課題の解決

ArbimasterD3では、
常時板とその枚数を監視し、利益確定できるチャンスを常時見つけて動作します。
これによりスリッページの発生は、ほぼ気にしなくて良いレベルの高度な取引が出来るようになっています。

サヤトリベースファイルの使い方

 

・最新データをボタンで取得できます。
(Excelのマクロを有効にしてください)
・更新時間は寄りと引けの2分後です
・データ入力計算シートのデータが更新され、最新の状態になります。
button

銘柄と枚数の組み合わせ自由

・銘柄(日経225Mini/Large、Topixmini/Large)をクリックで変更できます。

・枚数も自由に変更できます(理想的なバランスは日経8:Topix10くらいです)

・その後に「データ入替」でデータを設定した銘柄に入替できます。 

(昨年12月~はTopixminiを指定してもLargeのデータのみになっています)

meigara

ご利用のポイント

・日々のデータ更新時間は寄付き・引けの2分後です
(データ取得を押すと更新されます)

・直近データはTopixはLargeだけになってます
(楽天RSSで取得の為)

・理想的な枚数バランスは日経8:TOPIX10です。
(枚数を変更して確認してみてください)

・TopixMiniの場合は3:00AMの時間を除く取引が望ましいです

・このストラテジーで取引でする場合はArbimasterD3の寄り引けストラテジーを「あり」にして稼働させてください。サイン判定~利益確定まで完全自動です

・ArbimasterD3のD3ストラテジーはこの判定を「方向判断」として場中に有利なポイントで完全自動で発注してくれます

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